Beranda Strategy Trading

Menguji Ketangguhan Strategi "MA CROSS" : Apakah Masih Relevan di Berbagai Pair dan Timeframe?

• • menit membaca
Daftar Isi


 

Sumber Video: Menguji Trading Strategy MA CROSS, di Gold, EURUSD, USDJPY dan GBPUSD Timeframe m5 sampai D1 Kanal: AUTOMATIC TRADER

Pendahuluan: Membongkar Strategi Klasik

Dalam dunia trading, strategi Moving Average Cross (MA Cross) adalah salah satu metode yang paling populer dan sering menjadi langkah awal bagi banyak trader. Konsepnya sederhana: sinyal beli (buy) muncul saat MA periode pendek memotong ke atas MA periode panjang (dikenal sebagai Golden Cross), dan sinyal jual (sell) muncul saat terjadi sebaliknya (Death Cross) [00:30].

Namun, seberapa tangguh strategi ini jika diuji secara objektif? Video ini melakukan pengujian mendalam (backtest) dengan mengubah aturan klasik tersebut menjadi sebuah Expert Advisor (EA) atau robot trading otomatis. Menariknya, strategi yang diuji ini murni hanya mengandalkan sinyal cross untuk masuk dan keluar posisi, tanpa menggunakan stop loss atau take profit tradisional [00:45].

Dari Konsep Menjadi Robot: Proses Pembuatan dan Verifikasi

Sebelum terjun ke pengujian, langkah pertama adalah menerjemahkan aturan strategi menjadi kode yang bisa dieksekusi oleh mesin. EA ini dibangun menggunakan Strategi Quan dengan parameter dasar MA 20 dan MA 50 [01:01]. Tidak hanya itu, pengujian ini juga dirancang untuk membandingkan berbagai jenis MA, seperti Simple, Exponential, Smooth, dan Linear Weighted [01:09].

Untuk memastikan robot bekerja sesuai keinginan, dilakukan verifikasi visual cepat di platform MT4 [01:51]. Hasilnya mengkonfirmasi bahwa EA secara disiplin melakukan entry dan exit tepat saat terjadi persilangan MA, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan [02:36, 03:40]. Dengan keyakinan bahwa robot telah berfungsi dengan benar, pengujian skala penuh pun siap dilakukan.

Hasil Uji Mendalam: Di Mana MA Cross Bersinar (dan Di Mana Ia Redup)?

Pengujian dilakukan dengan parameter yang konsisten: modal awal $10.000 dan ukuran lot tetap 0.1 [04:47]. Data backtest diambil dari berbagai timeframe, mulai dari M5 (5 menit) hingga D1 (Daily), di empat pair utama.

1. Primadona: Gold (XAU/USD)

Emas ternyata menjadi "habitat" terbaik untuk strategi ini.

  • Mode Linear Weighted: Tampil sebagai juara mutlak, terutama pada timeframe H4 (4 jam). Mode ini menghasilkan profit impresif sebesar $5.163 dengan drawdown (DD) yang sangat terkendali di 23.8% [08:22].

  • Mode Smooth: Juga menunjukkan hasil yang "ramah" dan konsisten positif di hampir semua timeframe, kecuali M5 [08:40].

  • Mode Exponential: Cukup potensial di timeframe D1, H1, dan M30, meskipun M30 memiliki DD yang lebih tinggi (42.02%) [07:51].

  • Mode Simple: Hanya M30 yang mampu menghasilkan profit ($2.064), sementara timeframe lainnya berakhir negatif [07:24].

2. Rapor Merah: EUR/USD, GBP/USD, dan USD/JPY

Berpindah dari Emas, hasil pengujian di pair major lainnya menunjukkan gambaran yang sangat berbeda dan cenderung mengecewakan.

  • EUR/USD: Hasilnya bisa dibilang sangat buruk. Hampir semua mode (Exponential, Linear Weighted, Simple) berakhir negatif di semua timeframe [08:56, 09:13]. Hanya mode Smooth di D1 yang sedikit positif, namun hasilnya sangat kecil ($280).

  • GBP/USD: Nasibnya tidak jauh berbeda dari EUR/USD. Hasilnya didominasi warna merah (negatif), dengan hanya sedikit sinyal positif di timeframe D1 [09:29].

  • USD/JPY: Harapan akan adanya perbedaan pupus. Hasilnya terbukti "cukup identik" dengan EUR/USD dan GBP/USD, di mana sebagian besar pengujian berakhir minus [09:45].



Kesimpulan: Kelemahan Terbesar dan Strategi Terbaik

Data backtest ini dengan jelas mengungkap satu kelemahan fundamental dari strategi MA Cross murni: strategi ini sangat lemah dalam kondisi pasar sideways (ranging) [10:01].

Saat pasar bergerak datar tanpa tren yang jelas, MA akan sering berpotongan bolak-balik. Ini membuat EA melakukan banyak transaksi (entry dan exit beruntun) yang berakhir rugi dan menggerus modal [10:08]. Inilah yang menjelaskan mengapa strategi ini gagal total di pair seperti EUR/USD atau GBP/USD yang sering mengalami fase konsolidasi.

Sebaliknya, strategi ini paling cocok diterapkan pada instrumen dengan volatilitas dan range pergerakan harian yang tinggi, seperti Gold (XAU/USD), di mana tren cenderung lebih panjang dan jelas [10:17].

Bagi yang berminat mengembangkan strategi ini lebih jauh, data menunjukkan tiga kombinasi paling menjanjikan:

  1. Juara 1: XAU/USD, Timeframe H4, Mode Linear Weighted. (Rata-rata profit 5% per tahun dengan DD 23.8% dalam 8 tahun backtest) [10:31].

  2. Juara 2: XAU/USD, Timeframe M15, Mode Smooth. (Profit $3.341, DD 42.54%) [10:54].

  3. Juara 3: XAU/USD, Timeframe M30, Mode Smooth. (Profit $2.898, DD 48.74%) [11:04].

Penting untuk diingat bahwa semua hasil ini didasarkan pada parameter MA 20 dan 50. Hasilnya tentu bisa berbeda jika menggunakan parameter lain (misalnya 50/100) [11:16], namun pengujian ini telah memberikan gambaran dan peta jalan yang berharga tentang di mana strategi MA Cross paling berpotensi untuk berhasil.